MOEX : 725 Strategy

FAQ | Что означают эти цифры?

Для ознакомления ниже приведена статистика данных, которые генерирует индикатор. Все эти числа требуют особого внимания. Они доказывает эффективность и надежность стратегии, а также помогают разобраться в положении того или иного инструмента на рынке. Данные учитывают торговую комиссию (0.075 для криптовалют, 0.025 для акций и других инструментов).

Общий доход

Общая прибыль или потеря (в выбранной валюте) полученная по стратегии за тот или иной период. Это значение является суммой всех значений прибыли по инструменту.

Процент профитности

Это процентное соотношение выигрышных торгов, которые получены по стратегии. Получается делением числа прибыльных торгов на общее число торгов.

Коэффициент Шарпа

Лауреат Нобелевской премии Уильям Шарп ввел коэффициент Шарпа в 1966 году под названием «отношение вознаграждения к изменчивости». Коэффициент Шарпа широко используется портфельными менеджерами и отдельными трейдерами, чтобы показать, какой риск был принят для достижения конкретной прибыли. Формула коэффициента Шарпа: SR = (MR - RFR)/SD, где MR — средняя доходность за период (ежемесячно при торговом периоде 3 и более месяцев или ежедневно при торговом периоде 3 и более дней), RFR — безрисковая норма доходности (по умолчанию 2% в год). SD — стандартное отклонение доходности. Таким образом, эта формула дает значение, которое можно свободно определить как доход на единицу риска, если мы примем предпосылку, что изменчивость Это риск. Чем выше коэффициент Шарпа, тем более плавная кривая капитала. Наличие гладкой кривой капитала является важной целью для многих трейдеров.

Профит фактор

Это количество денег, полученных по стратегии, на каждую денежную единицу, которая была при этом потеряна. Рассчитывается делением прибыли на убыток.

Всего сделок

Общее число закрытых сделок (прибыльных и убыточных). Большое число сделок подтверждает достоверность статистики, а также то, что сигналы появляются довольно часто для успешной торговли.

Дата первой сделки

Собственно, дата первой сделки. Это показывает то, что статистика ведется с самого начала графика по выбранному инструменту. Полезно узнать, когда был дан первый сигнал.

Коэффициент Сортино

Коэффициент Сортино является разновидностью коэффициента Шарпа. В отличие от коэффициента Шарпа, он рассчитывается с использованием стандартного отклонения риска снижения, а не всего риска (повышения + снижения). В связи с этим считается, что он дает лучшее представление об эффективности портфеля с поправкой на риск, поскольку положительная волатильность считается преимуществом. Формула коэффициента Сортино: SR = (MR - RFR)/DD, где MR — средняя доходность за период (ежемесячно при торговом периоде 3 и более месяцев или ежедневно при торговом периоде 3 и более дней), RFR — безрисковая норма доходности (по умолчанию 2% годовых. DD — отклонение доходности вниз = sqrt(sum(min(0, Xi — T))^2/N), где Xi — i-я доходность. , N – общее количество возвратов, T – целевой доход.